La simulación de Monte Carlo es un método estadístico numérico utilizado para estimar variables aleatorias con una densidad de probabilidad conocida mediante el uso de un ordenador.
Supongamos la simulación del lanzamiento de una moneda. Sabemos que la probabilidad de que salga cara es 1/2. Utilizando la función RANDOM de un ordenador podemos simular dicho lanzamiento, asignando el segmento [0, 0.5] al suceso CARA y (0.5, 1] al suceso CRUZ.
Supongamos la simulación del lanzamiento de una moneda. Sabemos que la probabilidad de que salga cara es 1/2. Utilizando la función RANDOM de un ordenador podemos simular dicho lanzamiento, asignando el segmento [0, 0.5] al suceso CARA y (0.5, 1] al suceso CRUZ.
Este método tiene muchas aplicaciones como por ejemplo en el cálculo de áreas. Básicamente se generan muchos puntos aleatorios y se cuantifica cuantos “caen” dentro del área y cuantos no.
Otra aplicación es la estimación de valores (como los dos ejemplos que hemos visto). Generalmente esta aplicación se suele utilizar en el campo de la economía.
Otra aplicación es la estimación de valores (como los dos ejemplos que hemos visto). Generalmente esta aplicación se suele utilizar en el campo de la economía.
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